カテゴリをリスト表示したい

カテゴリをリスト表示させたいのですが、まさに以下ブログのような形にしたいのですが、
http://animequotes.net

↑のブログの上部にある「Browse By Anime »」の所にカーソルを合わせるとアルファベットが表示され、また、A-BやC-Eなどにカーソルを合わせるとさらに作品名が表示され各作品の記事ページに飛ぶという仕組みになっていますが、このような仕組みにする為にはどのようにすればいいでしょうか？

https://ja.forums.wordpress.org/topic/3644?replies=6
↑のトピックなどが参考になりそうではあるんですが、話の中に出ているコードはどこに張り付けているのかが分からないです。

あまりブログはデフォルトのまま使ってきているので、こうしたブログのカスタマイズについては弱いんですが、なんとか↑のような表示にしたいです。
よろしくお願いいたします。

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[モデレータより]
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