カテゴリーが全てインポートされない。

1. 二つのWPバージョンが違っている
2. プラグインを利用していた（多言語系）

エキスポートをどうやったか、その手順の中に間違いがあるかもしれません。

手順は・・とくに、それらしい特殊な事はしていなかったのですが・・

これを詳細に書かないと他の人もお答えできませんよ。

WordPressの機能を使ってエキスポートしたのか、データベースのカテゴリー部分のみをエキスポートしたのか、上記文章では誰にも理解されません。