メニューを追加した時、別ウィンドウか別タグで開くのチェックボックス

外観＞メニュー　で右上にある「表示オプション」をクリックし、その中の「詳細メニュー設定を表示」にある「リンクターゲット」にチェックを入れておいてください。
デフォルトでは外れていますが一度チェックしたあとであれば、同じサイト内なら大丈夫だと思います。

これで、各メニュー項目の▼をクリックして表示されるオプション項目で、「リンクを新ウィンドウまたはタブで開く」が表示され、設定することができます。