現在のカテゴリーのサブカテリスト

こんにちは。
wp_list_categories はカテゴリー一覧をリスト表示にするためのタグですので、提示されたように記事も出すのであれば、get_categories で、カテゴリー一覧を取得し、カテゴリーをループしつつカテゴリー毎に get_posts してください。
（ただし、カテゴリーが多くなると重くなるかも知れません。）

※一例（未検証です）

<php
$root_cat_args = array(
	'taxonomy' => 'category',
	'parent'     => 0, //トップレベルのカテゴリーのみ
	'hide_empty' => 0
);
$root_cat_lists = get_categories( $root_cat_args );

foreach($root_cat_lists as $root_cat) : // トップレベルのカテゴリーのループ
	echo "<p>".$root_cat->name."</p>";
	$child_cat_args = array(
		'taxonomy' => 'category',
		'parent'    => $root_cat->term_id,
		'hide_empty' => 0
	);
	$child_cats = get_categories( $child_cat_args );
	foreach($child_cats as $child_cat) : // 子カテゴリのループ
		$args = array(
			'cat' => $child_cat->term_id
		);
		$my_posts = get_posts( $args );
		global $post; // テンプレートファイル内なら書かなくても良い
		if ( $my_posts ) { // 該当する投稿があったら
			foreach ( $my_posts as $post ) :
				setup_postdata( $post );
				/* the_title(), the_permalink() 等使用可 */
			endforeach; // 投稿のループ終わり
		}
		wp_reset_postdata();
	endforeach; // 子カテゴリのループ終わり
endforeach; // 親カテゴリのループ終わり
?>

echo "<p>".$root_cat->name."</p>";
echo行の最後にセミコロンが抜けてました。