URLの階層構造について（カテゴリーページの親子関係）

お世話になります！
カテゴリーページの親子関係についてですが、フォルダ構造のように作ることはできないのでしょうか？
現在、北海道のカテゴリーの中に札幌というカテゴリーを作ります。

xxxxx.com/hokkaido/sapporo

ここで以下のようにURLを入力しても札幌カテゴリーのページが表示されてしまいます。

xxxxx.com/sapporo

ワードプレスは階層構造のように見せているだけで、実はフォルダ階層構造ではないということまでは把握できました。
これをなんとかしてフォルダ階層構造のように表示する方法はないのでしょうか？
よろしくお願いいたします。

※尚、現在、パーマリンクを以下のように設定しています。

/%category%/%postname%.html