はじめまして、サーバをあちこち試している状況ですが、こちらは可能だったので報告します。
サーバはheteml、ドメイン運用はお名前.comの組み合わせです。
【必須情報】
[ホスティング業者名]
heteml
[ホスティング業者のURL]
http://heteml.jp
[ホスティングプラン名]
スタンダード
[WEB サーバーのワイルドカードサブドメイン（ServerAlias）の設定方法]
設定変更不可なので、個別にサブドメインをコントロールパネルより設定
[ドメイン管理業者名]
お名前.com
[ドメイン管理業者のURL]
http://www.onamae.com/
[DNS のワイルドカードサブドメインの設定方法]
お名前.comでレンタルDNSレコード設定で設定
【オプション情報】
[WordPress のバージョン]
3.2.1
[PHP のバージョン]
5.3
[MYSQL のバージョン]
5.1
[業者による公式確認の有無]
無（ただしマルチサイトはなし）
[その他注意点など]
１）hetemlでサブドメイン作成（ディレクトリ構成はCodex記載の通りにする）
２）お名前.comでレンタルDNSレコード設定を追加
・Aレコード www.example.comをheteml側のサーバIPに設定してレコード追加
・CNAMEレコード *.example.comをwww.example.comの別名として登録
レンタルDNSレコード設定を使用するため、DNSはお名前.comのレンタルDNSを使用する （浸透に時間が結構掛かる）
